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Stochastische Risikomodellierung und Statistische Methoden

Grundlage der meisten aktuariellen Anwendungen und Kalkulationen ist ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell. In diesem Modul werden die stochastischen Grundlagen für viele dieser Modelle vorgestellt und gleichzeitig die statistischen Methoden für die Bestimmung notwendiger Parameter und die Überprüfung der gewählten Modelle behandelt.

Bestandteil des Moduls ist außerdem die Anwendung der erlernten Methoden im Versicherungskontext, etwa bei Credibility-Verfahren oder zur Bestimmung biometrischer Rechnungsgrundlagen.

Nach Abschluss dieses Moduls verfügen die Teilnehmer über eine breite Palette an statistischen Werkzeugen und ein fundiertes Wissen über in der Praxis verwendete Modelle der Risikotheorie. Diese Kenntnisse vereinfachen das Erlernen der vertiefenden Module.

Zielgruppe

Die Angebote der Aktuarwissenschaften richten sich an Hochschulabsolventen aus mathematisch orientierten Studiengängen (z.B. Wirtschaftsmathematik oder Mathematik) oder mit einem vergleichbaren Abschluss, die ihre Kompetenzen in der Versicherungswirtschaft und –mathematik ausbauen und in ihren Unternehmen umsetzen wollen.

Lernsetting

Für das Modul nutzen wir ein Blended-Learning-Konzept, das bis zu 80% Online-bzw. Selbstlernphasen mit wenigen Präsenzveranstaltungen kombiniert.

Das Studium beinhaltet speziell für Berufstätige entwickelte Lehrmaterialien und Online-Foren, die als virtuelle Klassenzimmer für den individuellen Austausch der Studierenden untereinander und mit den Dozentinnen und Dozenten eingesetzt werden.

Sie müssen daher nur an wenigen Tagen pro Semester vor Ort sein. Ansonsten studieren Sie mit Hilfe unserer Lernplattform und den von der Akademie an der Universität Ulm zur Verfügung gestellten Lehrtexten.

Verantwortliche Durchführung

Die School of Advanced Professional Studies (SAPS) ist Ihr Ansprechpartner für Ihre berufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Ulm. Wir bieten berufsbegleitende Master-Studiengänge als Weiterqualifizierung und einzelne Module der Master-Studiengänge als Zertifikatskurse für eine Vertiefung in einem Fachbereich an.

Logo Universität Ulm

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul ist ein erster einschlägiger Hochschulabschluss mit einem Studienumfang von mindestens 180 Leistungspunkten nach ECTS.
Keine Berufserfahrung notwendig.
Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Stochastik notwendig.

Dozent

Prof. Dr. Mitja Stadje

Professor am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm

Schwerpunkte

Optimal Control Theory and its Applications in Insurance and Finance, Dynamic Mortality Modelling, Axiomatization and Aggregation of Risk Measures in Time-Consistent and Market-Consistent Directions, Portfolio Selection and Valuations in Incomplete Markets, Levy Processes and their Applications in Finance and Insurance, Optimal Entry and Exit decisions and the Pricing of American Options, Hedging under Endogenous Market Impacts

Dozent

Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler

Professor am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm, Vorsitzender des Kuratoriums am Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften GmbH

Schwerpunkte

Asset Liability Management, Interne Modelle, Solvency II, MCEV, replicating portfolios, nested simulations

Ansprechpartner

Alexander Jung

0731-50 32414
alexander.jung@uni-ulm.de

Zusammenfassung

Verantwortliche Durchführung Universität Ulm
Wissenschaftlicher Leiter Prof. Dr. Mitja Stadje
Abschluss Zertifikat
Abgeschlossenes Studium erforderlich Ja
Sprache des Angebots deutsch
Leistungspunkte (ECTS) 9
Beginn jährlich zum 1. Oktober
Bewerbungsfrist jährlich zum 15. September
Veranstaltungsort Universität Ulm
Entgelt für einen Zertifikatskurs 1.530,00 €
Gebühr nach Immatrikulation 1.410,00 €
Weitere Informationen und Anmeldung

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School of Advanced Professional Studies
Albert-Einstein-Allee 45
89081 Ulm

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