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Finanzmathematik und Investmentmanagement

Die Bewertung und Steuerung von Aktienportfolios, derivativen Finanzinstrumenten (z.B. Optionen, Swaps) und strukturierten Produkten steht im Mittelpunkt der Finanzmathematik. Dazu werden verschiedene Modelle (Markowitz, CAPM, Zinsstruktur, Black-Scholes, Binomial) einschließlich der notwendigen mathematischen Voraussetzungen untersucht und auf Beispiele angewendet.

Im Teil Investmentmanagement wird die praktische Relevanz der Modelle vor allem im Bereich der Kapitalanlage aufgezeigt.

Die Absolventen können grundlegende Prinzipien und Techniken der Finanzmathematik verstehen und anwenden. Sie sind in der Lage finanzmathematische Fragestellungen zu bearbeiten und elementare Probleme zu lösen. Sie lernen die zugrundeliegenden probabilistischen Techniken und Resultate kennen und vertiefen diese.

Zielgruppe

Die Angebote der Aktuarwissenschaften richten sich an Hochschulabsolventen aus mathematisch orientierten Studiengängen (z.B. Wirtschaftsmathematik oder Mathematik) oder mit einem vergleichbaren Abschluss, die ihre Kompetenzen in der Versicherungswirtschaft und –mathematik ausbauen und in ihren Unternehmen umsetzen wollen.

Lernsetting

Für das Modul nutzen wir ein Blended-Learning-Konzept, das bis zu 80% Online-bzw. Selbstlernphasen mit wenigen Präsenzveranstaltungen kombiniert.

Das Studium beinhaltet speziell für Berufstätige entwickelte Lehrmaterialien und Online-Foren, die als virtuelle Klassenzimmer für den individuellen Austausch der Studierenden untereinander und mit den Dozentinnen und Dozenten eingesetzt werden.

Sie müssen daher nur an wenigen Tagen pro Semester vor Ort sein.
Ansonsten studieren Sie mit Hilfe unserer Lernplattform und den von der Akademie an der Universität Ulm zur Verfügung gestellten Lehrtexten.

Verantwortliche Durchführung

Die School of Advanced Professional Studies (SAPS) ist Ihr Ansprechpartner für Ihre berufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Ulm. Wir bieten berufsbegleitende Master-Studiengänge als Weiterqualifizierung und einzelne Module der Master-Studiengänge als Zertifikatskurse für eine Vertiefung in einem Fachbereich an.

Logo Universität Ulm

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul ist ein erster einschlägiger Hochschulabschluss mit einem Studienumfang von mindestens 180 Leistungspunkten nach ECTS.
Keine Berufserfahrung notwendig.
Kenntnisse in Analysis, Lineare Algebra, Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Maßtheorie notwendig.

Dozent

Prof. Dr. Robert Stelzer

Direktor des Instituts für Finanzmathematik der Universität Ulm

Schwerpunkte

Financial Mathematics, (Multivariate) Stochastic Volatility Models, Stochastic Processes, Lévy Processes, (Multivariate) Time Series Analysis, Random Matrices, Markov-Switching Models, Extreme Value Theory

Ansprechpartner

Alexander Jung

0731-50 32414
alexander.jung@uni-ulm.de

Zusammenfassung

Verantwortliche Durchführung Universität Ulm
Wissenschaftlicher Leiter Prof. Dr. Robert Stelzer
Abschluss Zertifikat
Abgeschlossenes Studium erforderlich Ja
Sprache des Angebots deutsch
Leistungspunkte (ECTS) 9
Beginn jährlich zum 1. April
Bewerbungsfrist jährlich zum 15. März
Veranstaltungsort Universität Ulm
Entgelt für einen Zertifikatskurs 1.410,00 €
Gebühr nach Immatrikulation 1.530,00 €
Weitere Informationen und Anmeldung

Kursempfehlungen

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School of Advanced Professional Studies
Albert-Einstein-Allee 45
89081 Ulm

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